¿Cuáles son los diferentes sistemas de calificación crediticia?
¿Es posible saber qué empresa de calificación crediticia emite las calificaciones crediticias de mayor calidad? La mayoría de las empresas evitan el problema y se suscriben al servicio de mayor reputación (un enfoque subjetivo en el mejor de los casos), o al que tiene los precios más bajos, pero es posible que cualquiera de los enfoques no produzca los mejores resultados, y los resultados pueden variar sustancialmente, ya que las empresas que puntúan aportan datos diferentes. tipos de datos en sus modelos, así como asignar diferentes pesos a los datos.
Prueba de comparación de puntaje crediticio
Una buena manera de evaluar cuantitativamente los sistemas de calificación es realizar una prueba de comparación de calificaciones crediticias, con el objetivo de identificar el modelo de calificación que polariza más claramente los riesgos crediticios buenos y malos. Por cierto, este nivel de polarización se puede medir con la prueba Kolmogorov-Smirnov (KS), que evalúa la capacidad de un modelo para separar datos (lea más sobre esto en Wikipedia, en http://en.wikipedia.org/wiki/Kolmogorov-Smirnov).
Para realizar la prueba de comparación, extraiga una proporción estadísticamente significativa del archivo de su cuenta de los últimos doce meses y compare sus resultados con los puntajes crediticios emitidos por cada compañía de puntaje crediticio. En particular, busque situaciones en las que los puntajes crediticios difieran sustancialmente y en las que esas diferencias hubieran resultado en el rechazo de una solicitud de crédito que, posteriormente, haya dado lugar a una cancelación de deudas incobrables. Además, busque resultados consistentes mediante un modelo de puntuación durante un período de varios meses.
La validación retrospectiva
Si esta prueba da como resultado la decisión de cambiar a una nueva empresa de calificación crediticia, asegúrese también de realizar una validación retrospectiva de los resultados, utilizando ambas calificaciones crediticias nuevamente, solo para asegurarse de que el análisis original se mantuvo en el tiempo. Además, este análisis posterior permitirá a la empresa probar qué clientes han sido aceptados bajo el nuevo modelo de crédito que habrían sido rechazados bajo el modelo anterior, y si esas aceptaciones de crédito adicionales resultaron ser buenos riesgos crediticios.
Al sopesar los beneficios de la reducción de la amortización de deudas incobrables con cualquier cambio potencial en el costo del servicio de calificación crediticia, ahora puede llegar a una evaluación racional de qué modelo de calificación crediticia funciona mejor para su empresa.
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